Mig fx forex trading

Banco do MIG Banco do MIG Revisão O que pensamos do Banco do MIG Há duas coisas que mais gostamos do MIG Bank: é um corretor suíço (por exemplo, super seguro) e patrocina uma equipe de Fórmula 1. Estamos todos convencidos de que Michael Schumacher é um ser humano terrível, mas ele é um pedaço de um piloto de F1 e admiramos este ndash assim que seu tipo de legal que ele começa a usar o logotipo do Banco MIG em seu vestuário. Considerando a segurança, o corretor recebe cinco estrelas em cinco: em 2009, foi o primeiro a obter uma licença bancária suíça. Traduzido em conversa humana, esta licença significa que os credores e investidores da empresa estão protegidos pelos padrões suíços de segurança bancária ndash e se theres uma coisa que os suíços são grandes, isso é definitivamente fazer chocolate e bancário. Para garantir que o MIG Bank esteja em conformidade com todas as regulamentações, como a Swiss Banking Act, suas operações estão sendo supervisionadas pela FINMA. Os corretores de gestão da qualidade e sistemas de segurança da tecnologia da informação são certificados ISO tão francamente ndash eu não sei o que mais poderia pedir em termos de segurança. Como você pode saber, no entanto, credibilidade e reputação impecável não são suficientes para fazer um corretor o maior na Suíça ndash e MIG Bank certeza afirma que é o maior forex e CFD provedor neste país minúsculo e rico. Vamos dar uma olhada nas condições de negociação da empresa. Os spreads do MIG Bank estão na extremidade superior da média, no entanto, os clientes institucionais e de varejo aproveitam a negociação sem comissões. O modelo de precificação do corretor é transparente, NDD execução é muito rápida, e os fornecedores de liquidez piscina ndash profunda. Estão disponíveis melhorias de preços (isto é, derrapagens positivas). Enquanto a maioria dos corretores oferecem um casal para três níveis de conta, os clientes MIG bancos podem se inscrever para um dos seis tipos de conta disponíveis. Isso leva a uma melhor segmentação do cliente e permite que o corretor para atender melhor às necessidades, tamanho do portfólio e habilidades dos diferentes comerciantes. A alavancagem máxima permitida com MIG é de 1:50 ou 1: 100 dependendo do tipo de conta ndash e admiramos isso como acreditamos que quanto menor for a alavancagem máxima, melhores comerciantes de gerenciamento de risco poderão praticar. Ao negociar com o MIG Bank, você será oferecido a Metatrader 4 (MT4) plataforma de negociação e você será capaz de comércio com Expert Advisors (EAs). Comentários dos comerciantes para MIG Bank Adicione uma revisão teve uma conta viva por aproximadamente uma semana, então fechou-a. Pior execução de negócios que eu já experimentei. Os comércios apenas penduram lá por 10-20 segundos às vezes antes de encher. Acontece em tempos normais, sem notícias. Esta execução ultra lenta não aconteceu o tempo todo, mas foi lento o suficiente, muitas vezes o suficiente para eu tomar uma decisão rapidamente para sair. Para a perspectiva, I039ve também hadhave contas com FxPro, IBFX, Alpari, IKON Royal, FXDD, PFG, Trading MB, FXCM, corretores ATC. Portanto, I039m não é novo para este ou inexperiente. E como eu disse, a pior execução jamais experimentada. Os spreads baixos não significam nada se você não obtiver boa execução. E essa é a única coisa que você não pode saber antes de abrir uma conta real. Sinta-se livre para tentar você mesmo se você quer, é claro, mas você pode querer considerar o que as pessoas que negociam ao vivo tem que dizer TC Oriente, forexfactory 11082009 Últimas corretores de forex Forex trading carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores . Antes de se envolver em troca de divisas, por favor, fazer-se familiarizado com as suas especificidades e todos os riscos associados a ele. Todas as informações sobre ForexBrokerz são publicadas apenas para fins de informação geral. Não apresentamos quaisquer garantias quanto à exactidão e fiabilidade destas informações. Qualquer ação que você tomar sobre as informações que você encontrar neste site é estritamente por sua própria conta e não seremos responsáveis ​​por quaisquer perdas e danos ou danos em conexão com o uso do nosso site. Todo o conteúdo textual no ForexBrokerz é protegido por direitos autorais e protegidos pela lei de propriedade intelectual. Você não pode reproduzir, distribuir, publicar ou transmitir qualquer parte do site sem nos indicar como fonte. A ForexBrokerz não reivindica direitos de autor sobre as imagens utilizadas no site, incluindo logótipos de corretores, imagens de stock e ilustrações. Forexbrokerz site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você está concordando com nosso uso de cookies. Leia nossa Política de Privacidade. Depende do que você está fazendo com ele - o melhor conselho é manter o mínimo possível com qualquer corretor e apenas certifique-se de que você pode transferir rapidamente se você precisar. Aumentar a alavancagem. Eu sei que uma pessoa que adiciona diariamente se ela precisa, mas mantém o equilíbrio baixo. É claro que as taxas de transferência bancária podem somar. Im com MIG e eles são bons, basta ligar e pedir para Olivier se você precisar de alguma coisa e dizer-lhe que eu te enviei tenho muitas contas de clientes com Mig e minha experiência é boa. Espero que isso ajude eu imagino de suas postagens anteriores que você não comércio em tempos de alta volatilidade Embora eu não comércio com MIG eu acho que há um maior grau de satisfação com um corretor se você swing comércio. Mas eu levo o seu ponto que você sente que eles são um corretor bom poderia ser um corretor para colocar em minha lista de corretor futuro. Im não com MIG, mas swaps negativos são comuns agora neste ambiente de mercado. Um dia eu era EU longo e comecei um swap do positve, a seguir o dia seguinte eu ainda era longo mas tive uma troca negativa. Quando eu perguntei sobre ele (de Hotpsot, um ECN), eles explicaram que era devido aos bancos que respondem às agitações de mercado que vão sobre (esta era a semana da falência de Lehmans). Então, você provavelmente vai encontrar isso em algum grau em qualquer corretor até que as coisas começam a se acalmar um pouco nos mercados. Você poderia perguntar-lhes sobre isso e eles podem ter algo mais a dizer, mas apenas dizendo que eu experimentei isso com outro corretor, e ouvi outros dizendo a mesma coisa também. Claro que o que você diz é verdade, mas MIGs política declarada é definir taxa de swap usando as mudanças na taxa interbancária. Eles foram para swap negativo em Longs EURCHF em torno do 30 de setembro, quando a taxa interbancária aumentou, mas desde então tem havido uma grande queda na taxa interbancária. MIG agora são apenas ignorando que cair para trás para que eles possam continuar cobrando seus clientes a troca negativa que não é bom em tudo. Claro que o que você diz é verdade, mas MIGs política declarada é definir taxa de swap usando as mudanças na taxa interbancária. Eles foram para swap negativo em Longs EURCHF em torno do 30 de setembro, quando a taxa interbancária aumentou, mas desde então tem havido uma grande queda na taxa interbancária. MIG agora são apenas ignorando que cair para trás para que eles possam continuar cobrando seus clientes a troca negativa que não é bom em tudo. Oi Richard. Claro, eu entendo, mas estou apenas dizendo que o caso com provavelmente todos os corretores agora, não apenas MIG. Eu ouvi que Hotspot, FXDD, IBFX, e FXCM estão fazendo a mesma coisa também, assim que seu mais de uma edição geral do que o corretor ID específico diz. Investimentos de MIG MIG INVESTMENTS Procurando um lugar seguro, regulado, de confiança, seguro a Comércio MIG, o suíço on-line corretor de Forex é ele. Totalmente regulamentado na Suíça e oferecendo uma plataforma de negociação em inglês, chinês, alemão, espanhol, francês, português e russo este é o lugar para manter o seu dinheiro. Embora não seja muito amigável para a Internet, o site tem todos os fundamentos necessários. Chat ao vivo está disponível, bem como um demo de 30 dias grátis, informações de contato alguns recursos também estão lá. O processo de inscrição para este programa pode ser um pouco complicado e requer um fax e muitas informações pessoais. Para aqueles que querem se sentir seguro, este é o melhor lugar. Uma das razões para isso precisar de toda essa informação é o fato de que é suíço regulamentado e que é uma bênção. Dois polegares para os usuários céticos de Internet entre nós. Deixe um comentário Cancelar resposta Você deve estar logado para postar um comentário. RtPanel está equipado com tudo que você precisa para produzir um site profissional. É um dos mais otimizados WordPress Theme Framework disponível hoje. Este tema vem com suporte técnico gratuito por equipe de 30 desenvolvedores em tempo integral. Andre Latigan. Cidade de CaCape. Conta de negociação 3XX6 terça-feira, 19 de março de 2017 O banco de MIG manipulou minha conta de uma maneira negligente. Esta queixa não tem nada fazer com negociar. Quando eu submeti minha queixa escrita em 21o dezembro 2017 responderam seja informado que nós enviamos um email a Seu endereço registrado conosco. Esperei em vão por essa resposta prometida. Durante janeiro de 2017 um outro cliente do banco de MIG era bom bastante para me enviar um email pelo banco de MIG que foi pretendido para mim. O que fez o banco MIG fazer banco MIG errado não só lidou com a minha conta de uma forma negligente, mas agora também violou a privacidade do cliente. Plus MIG banco tinha violado meus direitos como um ser humano por não responder à minha queixa em tempo hábil. O que o banco MIG tem a dizer depois que o dano foi feito Marcos Miranda do banco MIG agora tem arrependimento por nosso erro humano e inconvenientes (sic) Nos negócios se você cometer um erro você paga por ele certo Tudo o que eu quero é um reembolso de todos Meus depósitos feitos ao longo dos anos por negligência e, um tribunal pode encontrar um ato ilegal sobre a violação de privacidade, na Suíça com suas leis de privacidade estritas bancário, não fazia parte do nosso acordo. Eu quero ser devolvido à posição que ocupei antes de eu Entrar no acordo com o banco MIG e um montante razoável por violar a minha privacidade e direitos humanos. USD 5 milhões. O Ombudsman bancário suíço ainda não teve uma resposta do banco MIG e não pode mesmo forçar o banco a responder. Indo a lugar nenhum com minha reivindicação assim que se qualquer um tiver algum conselho em uma base de contingência. Mas seja advertido. Os bancos de suíço são mais iguais então cidadãos comuns e faria exame de um David com um estilingue em cada mão para trazer Goliath. Multi Os bancos nacionais não são Fácil de enfrentar no tribunal. Mas os fatos são os fatos são os factos. E isso é a linha de fundo. Alex. Reino Unido. Conta de negociação 7XXXX3 Sábado, 29 de setembro de 2017 Estou escrevendo para demonstrar minha experiência com o MIG Bank, permitindo que você decida se é scam ou não 1. Em 13 de setembro de 2017, depois da notícia da taxa de USD (19.00 GMT), comecei a negociar GBPCAD manualmente, usando scalping estratégia em mercado volátil. Em 1 hora de negociação eu fiz mais de 100 transações, com lucro total perto de 1300.00. Mas isso é insignificante, como na manhã seguinte eu encontrei a correção de registro desconhecido e todos os meus lucros foram para -1383.72 39832064 2017.09.14 05:03 equilíbrio Correção WQ 13.09.2017 -1 383.72 Depois perguntou Banco MIG, eles explicaram-me: meu As transacções são injustificadas, os preços negociáveis ​​do MIG Bank podem diferir de outros fornecedores. Mais tarde, eles explicam a mim, que eles tiveram citação errada e depois disso, eles geralmente removem esta transação. Não importa se eu tenho centenas de citações. Eles estão todos errados O que é interessante é que eu deixei uma posição aberta e eles não remover isso. Se eu usei as mesmas citações erradas, porque não removeram aquela também aquela das perguntas estranhas que levanta-se da maneira que MIG se comporta. Minha próxima pergunta foi como posso negociar no futuro Existe alguma maneira de reconhecer citações erradas de real Sua resposta silêncio. Não importa se eu fiz a pergunta algumas vezes mais silêncio Para obter o meu lucro de volta não é possível, porque eles disseram em seus Termos e Condições MIG Banco não é responsável pela citação errada. Assim que eu não sei qual citação é errado qual não é, eles têm o direito de remover qualquer um dos meus lucros, a qualquer momento, em qualquer das minhas transações Minha pergunta a eles sobre que foi deixado sem resposta significa É verdade Hoje eu posso dizer que esta é a verdade, porque o meu corretor deduziu o meu lucro. Ao falar com o Banco MIG, sinto minhas opiniões e perguntas completamente insignificantes como se fossem demasiado vaidosas para responder ou até mesmo reconhecê-los. Este é o meu próximo exemplo: 2. A retirada de dinheiro não é um procedimento fácil. Depois de enviar meu pedido de retirada, o dinheiro saiu da conta comercial imediatamente, mas eu não recebi. Depois de uma semana, eles aparecem no meu saldo de negociação, mas 65,00 menos. O que aconteceu, eles disseram: esta conta bancária não existe Novamente falando com suas pessoas grandes e me sentindo como inseto, eu tentei usar seu bate-papo ao vivo sem sucesso. Eles disseram enviar um e-mail: mas eu tenho uma experiência muito ruim de tê-los responder por e-mail, pode não acontecer em tudo Finalmente, a terceira operadora promete me ligar e depois de longa conversa com MR L, eu tenho as seguintes explicações: uma. Minha conta não existe (repetida 5 vezes). B. MIG Bank é empresa muito profissional, eles não podem cometer este erro (minha conta existe 10 anos e tem havido muitas transferências internacionais no passado). C. Eles não taxa minha conta com 65,00. D. Eles não sabem qual é o problema. Então, eu enviei uma cópia do meu extrato bancário (com detalhes idênticos) - dinheiro foi recebido no dia seguinte, mas MR L. desapareceu, em vez dele Ive recebeu resposta de outra pessoa (o mesmo número, 5 min mais tarde) - 65,00 perdido. 3. Re-quote problema constante para o comércio. Conteúdo comercial está ocupado, fora da cotação as regras são que você sempre tem que lembrar com o seu comércio com este corretor. É difícil acreditar que alguns corretores permitem que você abra posições por preço de mercado. 4. O pior problema é a conexão perdida. Eu tenho uma conta real desde fevereiro de 2017, nada mudou. Durante o tempo quente mercado terminal poderia ser facilmente desconectado. Existem poucos corretores diferentes no meu desktop nada como MIG Bank. Com esta conexão bancária poderia ser perdida por alguns minutos, em algum momento mais de 1 hora. Quando eu chamar e perguntar o que aconteceu eo que devo fazer, a resposta é sempre a mesma pena de inconveniência. Isso não é importante para o seu apoio o que aconteceu com a sua estratégia ou com as suas posições - eles só pedem para chamar a sua sala de negociação para fechar posição. Tenho certeza que você pode achar que a empresa não é responsável pela perda de conexão em seus Termos e Condições. Então o que eles são responsáveis ​​pela Pior experiência nunca Mas você vai encontrar em sua descrição: SWISS MADE, serviços financeiros de alta qualidade. Aaron Cohn. Texas EUA. Sábado, setembro 26, 2009 Eu estive com MIG alguns meses agora. Na minha opinião, eles são o corretor mais honesto, credível Ive sido com Ive sido um refugiado de um bom número. Tanto quanto eu posso dizer, eles não param de caçar ou pico você fora de comércios. Eles suportam EAs, embora você tem que preencher um formulário para obter acesso. Assim como um teste, eu retirei uma soma de vários milhares de dólares no outro dia. O débito da minha conta levou menos de 6 horas, eo fio para a minha conta bancária texas foi concluída em menos de 2 dias. Esta velocidade de eficiência é melhor do que eu encontrei em qualquer corretor dos EUA. Um problema potencial é que eles não permitem scalpers, e eles nunca me dizem o que isso significa. É múltiplo comércios fechado em poucos minutos, é o tamanho do ganho que você está apontando para. o que. Eu gosto muito deles como um corretor estou interessado em ficar em suas boas graças, mas eu sou um auto-comerciante um prazo mais curto em que (15 minutos para várias horas de negociação). Além do que idiota nit, não tenho queixas. Eles são o melhor corretor que eu já tive. Roubam morton. Reino Unido. Terça-feira, abril 7, 2009 Eu tive uma demonstração com o mig por algumas semanas agora, mas desde o fim das sextas-feiras que negociam não voltou sobre, seu agora a seguinte noite de terça-feira, eu enviei por correio electrónico seu apoio duas vezes e não obtive nenhuma resposta . Tchau tchau mig. Nenhuma maneira você poderia sempre confiar em uma conta viva com eles, eu certamente não. Sábado, novembro 15, 2008 Eu tenho sido um cliente MIG para mais de um ano e eles oferecem excelente serviço ao cliente e spreads decente que eles raramente alargar. Eles telefonaram-me da Suíça um dia (hora do almoço) para corrigir um problema que tive com registo (a minha culpa). É verdade que eles passam por rotinas diárias que se desconectam por um curto período. Apenas uma vez que eles têm problemas significativos de rede (2 horas) e eles aconselharam seus clientes sobre isso. Também uma noite quando eles foram para baixo por alguns minutos, eu não obter a minha troca paga. I tiver falado e eles proptly reembolsado minha conta. Ao contrário do que um cartaz escreveu abaixo, sim, eles oferecem EAs, eu troquei com um por um tempo. No entanto, você precisa preencher um formulário para que isso seja ativado. Eles estão no processo de abertura de um ramo do banco que pode ser vantajoso para seus clientes forex (espero que sim de qualquer maneira). Uma última vantagem: bem, theyre na Suíça -)

Excesso imposto benefício de estoque opções

Os benefícios e o valor das opções de ações É uma verdade muitas vezes negligenciada, mas a capacidade dos investidores para ver com precisão o que está acontecendo em uma empresa e para poder comparar as empresas com base nas mesmas métricas é uma das partes mais vitais de Investindo. O debate sobre como explicar as opções de ações corporativas concedidas aos funcionários e executivos tem sido discutido nos meios de comunicação social, nas salas de reuniões da empresa e até no Congresso dos EUA. Após muitos anos de disputa, o Financial Accounting Standards Board. Ou FASB, emitiu a Declaração FAS 123 (R). Que exige o cancelamento obrigatório das opções de compra de ações que começam no primeiro trimestre fiscal da empresa após 15 de junho de 2005. (Para saber mais, veja Os perigos da opção Backdating. O verdadeiro custo das opções de ações e uma nova abordagem para a compensação de capital.) Investidores Precisa aprender a identificar quais empresas serão mais afetadas - não apenas sob a forma de revisões de ganhos de curto prazo, ou GAAP versus ganhos pro forma -, mas também por mudanças de longo prazo nos métodos de compensação e os efeitos que a resolução terá em Muitas estratégias de longo prazo das empresas para atrair talentos e motivar os funcionários. (Para leitura relacionada, veja Compreendendo ganhos pro forma). Uma breve história da opção de compra de ações como compensação. A prática de distribuir opções de ações para funcionários da empresa é de décadas. Em 1972, o Conselho de Princípios Contábeis (APB) emitiu o parecer nº 25, que exigia que as empresas utilizem uma metodologia de valor intrínseco para avaliar as opções de compra de ações concedidas aos empregados da empresa. Sob métodos de valor intrínseco usados ​​na época, as empresas poderiam emitir opções de ações no dinheiro sem registrar nenhuma despesa em suas demonstrações de resultados. Uma vez que as opções foram consideradas como não tendo valor intrínseco inicial. (Neste caso, o valor intrínseco é definido como a diferença entre o preço da subvenção e o preço de mercado do estoque, que no momento da concessão seria igual). Então, enquanto a prática de não registrar qualquer custo de opções de estoque começou há muito tempo, o número que foi entregue foi tão pequeno que muitas pessoas ignoraram. Avanço rápido para 1993 A seção 162m do Código da Receita Federal é escrita e efetivamente limita a compensação de caixa do executivo corporativo para 1 milhão por ano. É neste ponto que o uso de opções de estoque como uma forma de compensação realmente começa a decolar. Coincidindo com este aumento na concessão de opções é um mercado em alta de mercado em ações, especificamente em ações relacionadas à tecnologia, que se beneficia de inovações e maior demanda de investidores. Em breve, não eram apenas os principais executivos que receberam opções de ações, mas também funcionários de rank-and-files. A opção de estoque passou de um favor executivo de sala de fundo para uma vantagem competitiva completa para as empresas que desejam atrair e motivar os melhores talentos, especialmente os jovens talentos que não se importaram em obter algumas opções cheias de chance (em essência, bilhetes de loteria) em vez disso De dinheiro extra vem no dia de pagamento. Mas graças ao crescimento do mercado de ações. Em vez de bilhetes de loteria, as opções concedidas aos funcionários eram tão boas quanto o ouro. Isso proporcionou uma vantagem estratégica chave para empresas menores com bolsos superficiais, que poderiam economizar seu dinheiro e simplesmente emitir mais e mais opções, enquanto não gravando um centavo da transação como uma despesa. Warren Buffet postulou sobre a situação em sua carta de 1998 aos acionistas: Embora as opções, se bem estruturadas, possam ser uma maneira apropriada, e mesmo ideal, de compensar e motivar os altos executivos, eles são mais freqüentemente caprichosos em sua distribuição de recompensas , Ineficientes como motivadores e excessivamente dispendiosos para os acionistas. Seu tempo de avaliação Apesar de ter uma boa corrida, a loteria acabou por terminar - e abruptamente. A bolha alimentada por tecnologia no estouro do mercado de ações e milhões de opções que já eram rentáveis ​​tornaram-se inúteis ou subaquáticas. Os escândalos corporativos dominaram a mídia, como a avareza avassaladora de empresas como a Enron. A Worldcom e a Tyco reforçaram a necessidade de os investidores e os reguladores terem controle de contabilidade e relatórios adequados. (Para ler mais sobre esses eventos, veja Os maiores golpes de ações de todos os tempos.) Com certeza, no FASB, o principal órgão regulador para os padrões contábeis dos EUA, eles não esqueceram que as opções de ações são uma despesa com custos reais para Tanto empresas como acionistas. Quais são os custos Os custos que as opções de compra de ações podem representar para os acionistas são uma questão de muito debate. De acordo com o FASB, nenhum método específico de valorização das bolsas de opções está sendo forçado para as empresas, principalmente porque nenhum método melhor foi determinado. As opções de compra de ações concedidas aos empregados têm diferenças importantes em relação às vendidas nas bolsas, como períodos de aquisição e falta de transferibilidade (somente o empregado pode usá-las). Na sua declaração juntamente com a resolução, o FASB permitirá qualquer método de avaliação, desde que incorpore as principais variáveis ​​que compõem os métodos mais utilizados, como Black Scholes e binomial. As variáveis-chave são: A taxa de retorno livre de risco (geralmente uma taxa de lei de três ou seis meses será usada aqui). Taxa de dividendos esperada para a segurança (empresa). Volatilidade implícita ou esperada no título subjacente durante o período da opção. Preço de exercício da opção. Período esperado ou duração da opção. As empresas podem usar seu próprio critério ao escolher um modelo de avaliação, mas também devem ser acordadas por seus auditores. Ainda assim, pode haver diferenças surpreendentemente grandes no final das avaliações, dependendo do método utilizado e dos pressupostos em vigor, especialmente os pressupostos de volatilidade. Como as empresas e os investidores estão entrando em um novo território, as avaliações e os métodos estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo. O que é conhecido é o que já ocorreu, e isso é que muitas empresas reduziram, ajustaram ou eliminaram completamente seus programas existentes de opções de ações. Diante da perspectiva de ter que incluir os custos estimados no momento da concessão, muitas empresas optaram por mudar rapidamente. Considere a seguinte estatística: Subvenções de opções de ações outorgadas pela SampP 500 empresas caiu de 7,1 bilhões em 2001 para apenas 4 bilhões em 2004, uma diminuição de mais de 40 em apenas três anos. O gráfico abaixo destaca essa tendência. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, exceto os benefícios fiscais gerais de compensação baseada em estoque. Quando a SBC é premiada inicialmente, a empresa paga o FMV do comp no IS. Quando Os privilégios de opções são exercidos pelo empregado, o valor do produto é deduzido para fins fiscais. Se o SBC aumentar em valor desde o momento em que foi administrado ao tempo em que foi exercido, a dedução fiscal será gr Comente do que a dedução GAAP inicial nos livros. Isso resulta em impostos mais baixos e, portanto, em um benefício fiscal excessivo (também porque o número real provavelmente será maior do que o ativo fiscal diferido inicial). A partir daqui, não sou positivo, mas aqui está o que estou pensando: uma vez que esta é essencialmente uma transação de capital, ela é removida da seção OCF e adicionada à seção CFF. Mas não é dinheiro, você diz Boa pergunta - acho que é atípico em termos de itens de linha CF porque representa impostos que você não precisou pagar, fornecendo dinheiro para você (semelhante ao aumento de uma conta a pagar na seção operacional) . Este tratamento parece estranho para mim e me pergunto se isso justifica um ajuste para o OCF (ou seja, adicione o benefício fiscal adicional ao OCF e remova-o do CFF). Qualquer pensamento de outros Devemos ajustar o OCF para isso. Como os outros pensam em tratar esta questão. Quer votar neste Conteúdo. Não há créditos do WSO Desculpe, você precisa fazer o login ou se inscrever usando um dos botões azuis abaixo para votar. Como um novo usuário, você obtém 3 créditos WSO grátis, para que você possa recompensar ou punir qualquer conteúdo que você considere digno imediatamente. Vejo você no outro lado Se o SBC for eventualmente exercido em um valor maior do que foi originalmente concedido em você, receba um benefício fiscal maior do que você originalmente cancelou. Isso causa o excesso de reconhecimento de benefícios, que fornece dinheiro. No entanto, o reconhecimento excessivo de benefícios fiscais não é causado pela atividade operacional, mas sim pela atividade de financiamento e, portanto, deve ser incluído no âmbito do CFF. A causa do excesso é a diferença horária entre o IRS eo reconhecimento GAAP do benefício fiscal. A emissão original do SBC é inteiramente não monetária, uma vez que não afeta os impostos do IRS, no mínimo, mas, uma vez que eles realmente foram exercidos, eles causam uma diminuição da taxa de imposto de caixa. Parte disso já foi escrita em um DTA no período de emissão de acordo com GAAP, mas se o ativo de imposto acabar valendo mais do que foi originalmente contratado, você oferece um benefício em excesso em dinheiro. A tributação sobre a SBC é definitivamente não monetária, mesmo que sua emissão seja. O problema aqui é que o excesso de benefício recebido não foi originalmente incorrido através de atividades operacionais, mas através de recursos financeiros e, portanto, precisa ser transferido para o CFF. Emitir impostos SBC gt GAAP para baixo, impostos IRS planos, construir um DTA (digamos que vale a) estoque subiu gt DTA torna-se mais valioso (agora vale a pena), uma vez que no exercício você poderá deduzir mais do imposto IRS exercício SBC gt DTA é reconhecido. Este reconhecimento tem duas partes: uma da quantidade original que você construiu, que foi incorrida em atividade operacional regular com valor (a). A outra parte do benefício que você realizou durante o período de tempo entre a emissão e o exercício com valor (b). Na declaração de fluxo de caixa, isso significa que o DTA diminui pelo valor (ab) que flui no CFO. No entanto, uma vez que apenas (a) deve ser reconhecido como originário das operações, o benefício excedente (b) é removido do CFO e inserido sob o CFF onde ele pertence. Espero que ajude, se alguém que o primeiro idioma é que o inglês poderia pular, pode ajudar um pouco. Eu percebi que este é um post antigo, mas ainda está tentando entender isso. Acho que tenho a maior parte, exceto como o excesso de benefícios fiscais NÃO atingiu a demonstração do resultado, mas ainda precisa ser subtraído do CFO e adicionado à CFF. É apenas um lavagem, então, certo. Nenhuma mudança em dinheiro se não se reflete no lucro líquido para começar (não atingiu a demonstração do resultado), e é subtraído do CFO, mas depois adicionado de volta ao CFF. Parece que nada acontece. Você foi o lucro líquido de 100% de excesso, ainda é 100 w de excesso, que 100 vai para a linha Net Inc. no CFS. Você subtrai qualquer benefício fiscal excessivo (ETB) do CFO e você adiciona novamente o benefício fiscal em excesso no CFF. E você ainda não tem mudança de caixa, nenhuma mudança na receita líquida. Mas isso não pode ser porque nós realmente percebemos economias de impostos adicionais em dinheiro. Como o dinheiro acabou aumentando, embora no CFS eu percebesse sobre o BS, o APIC aumentou pelo ETB, mas o que aumenta do outro lado para equilibrar o BS. Estou assumindo dinheiro, mas como e se é dinheiro, então isso significa que a DTA não muda, de acordo. Além disso, o APIC aumenta apenas pelo ETB ou a diferença total no SBC e o valor real do SBC. Porque quando nós emitimos o SBC pela primeira vez (vamos? Digamos por 100), obtemos um benefício fiscal de 40 (taxa de impostos de 40), mas a APIC aumenta em 100, e não 40. Então, se essa compensação baseada em ações acabar sendo avaliada em 150, o APIC não deve aumentar em 50, mas se isso for o Caso, então, como o resto do saldo BS Universal Basic Income Finland iniciou um novo programa onde ele fornece renda básica a todos os cidadãos. Em teoria, isso parece maravilhoso porque mesmo aqueles que não têm emprego terão algum sustento básico. Talvez isto. Como Ace Goldman Sachs Entrevista Certifique-se de tomar anotações. Goldman Sachs Entrevista digital 1 Graduação sénior, carreira Im formando-me de uma grande escola estadual com muitos ex-alunos em todos os lugares. Eu tenho uma boa experiência, sou agradável e estou me formando com um GPA de 3.0 cum (não fantástico). Estou tentando descobrir se eu. Reputação desses programas de MBA na APAC Estou procurando obter um 1 ou mais MBA Acelerado (18 meses) no próximo ano ou assim. Infelizmente, apenas um punhado de escolas de elite verdadeiramente estão fornecendo-lhes atualmente. Eu procuro trabalhar na publicação SingaporeHK. Não foi pago um bônus como um Associado PE. Para prefácio Esta é uma publicação longish sob uma conta de queimador. Se você não quiser lê-lo, o TDDR é que eu trabalho em uma pequena loja de PE como um primeiro ano (e agora 2º ano) associado e não obteve um bônus. Projeção de custos, CPI vs PPI. Tenho uma pergunta sobre a projeção de custos na avaliação. Se for um custo fixo, normalmente considero a taxa de inflação. O que devo escolher entre CPI (índice de preços ao consumidor) e PPI (preço do produtor. Forbes 30 Under 30 2017 Forbes saiu com 30 anuales 30 abaixo de 30 para 2017. Hoje é a época em que nos sentimos mal, mas ao mesmo tempo Motivado, porque não importa o quão bem você esteja fazendo, sempre é alguém. Comércio e logística de energia física A maioria dos mercados de commodities tendem a ser conduzidos por alguns fatores básicos que são frete de um lado, preço do outro lado e qualidades. Cada mercado de commodities tem Suas próprias particularidades. A maioria do que eu. Graduado: Engenharia principal de Semi () Non Target Olá, atualmente sou um especialista em engenharia industrial de primeiro ano na Ohio State University. Recentemente, me interessei no FinanceIB, mas estou inseguro das minhas opções Eu realmente espero que este seja o certo. Um One Stop Shop para todas as coisas Recrutamento de diversidade - A lista mais exaustiva sobre o recrutamento de diversidade da WSO tem sido objeto de várias postagens nas últimas semanas. Embora existam posts existentes do WSO t Gostaria de agregar oportunidades para candidatos diversos, este pretende ser. Comentário recente do mercado por James Investment Research, 26 a 30 de dezembro de 2017 Análise do mercado de ações Após sete semanas consecutivas de ganhos alegres, o Dow finalmente atingiu uma nota amarga. O índice popular não atingiu a marca de 20 mil esta semana e, em vez disso, caiu quase 0,9. Outros populares. Boutique Bank Não responde depois da entrevista Cerca de um mês ou dois, fiquei com um email de um banco boutique (muito pequeno) para ver se havia alguma oportunidade de estágio de primavera disponível. Depois de uma semana ou mais, um associado estendeu a mão para mim e nós tivemos. Primeiro dia no trabalho, já não gosto de qualquer conselho Eu estava trabalhando em tempo integral durante quatro meses, até o ponto em que eu pedi cada posição que meu plano de fundo se encaixa, até eu receber essa oferta de um banco. É uma posição decente, mas não o campo que sou realmente. Qual é a percepção sobre Silicon Valley em Wall Street Monkeys, continuamos ouvindo notícias sobre como as startups no vale estão constantemente inovando e como a tecnologia está mudando o mundo. A quantidade de dinheiro que flui para empresas de tecnologia e o tipo de. Por que Rothschild e por que Houlihan Lokey Oi pessoal, eu tenho uma entrevista no verão com Rothschild e Houlihan Lokey. Houlihan Lokey é para o lado da reestruturação e Rothschild é um programa rotacional, de modo que alguém pode fornecer informações. 5 de janeiro de 2017 - 8:00 da manhã até 6 de janeiro de 2017 - 8:00 da manhã 11 de janeiro de 2017 - 8:00 da manhã até 12 de janeiro de 2017 - 8:00 da manhã 12 de janeiro de 2017 - 8:00 da tarde 15 de janeiro de 2017 (Todo o dia) até 16 de janeiro de 2017 (Todos Dia) 16 de janeiro de 2017 (Todo o dia) até 17 de janeiro de 2017 (Todo o dia) Estas 6 lições de modelagem financeira GRATUITAS podem ajudá-lo a aterrar seu trabalho de sonho de 100k Nosso Diversão Comboio de treinamento e desafio do Excel Modelagem de DCF, toneladas de modelos gratuitos Tutoriais de vídeo Avaliação Lição sobre Trading Comps Cash Flow Modeling e mais Eu normalmente venderia isso por pelo menos 200, mas estava oferecendo de graça, como um suborno doce, para se juntar à nossa comunidade de 350.000 membros. 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Estratégia de Negociação do Modelo de Índice Relativo de Força (RSI) (Novas Saídas) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: Trend Research. Conceito: o sistema de negociação de ações longas com base no RSI de 2 períodos (índice de força relativa). Objetivo da pesquisa: comparar a estratégia de saída RSI contra a estratégia de saída da tendência com base nas médias móveis. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: o RSI de 2 períodos fecha abaixo RSIT limiar (valor padrão: RSIT limiar 5). Carteira: cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​Testadas: RSIEntryThreshold amplificador RSIExitThreshold (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Compatimento com a ampliação do amplificador: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o índice de força relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor padrão: RSILookBack 2. Fórmula: usamos um alisamento exponencial. Upi 1 (RSILookBack 1) Downi) RSILookBack RSi AvgUpi AvgDowni RSIi 100 100 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de valores de 8220Up8221 durante um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores durante um período de RSILookBack. Configuração longa: MA (Fechar, ConfiguraçãoBackBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt Índice MAI: i Filtro Longo: O RSI fecha abaixo RSIEntryThreshold Valor Padrão: RSIEntryThreshold 5 Regra de filtro: RSIi lt RSIEntryThreshold Index: i RSIEntryThreshold 2, 30, Step 1 Entrada longa: uma compra no open é colocada após um SetupFilter otimista. Nota: no modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um SetupFilter otimista. Saída RSI: Saída longa: Uma venda no aberto é colocada se RSIi 1 gt RSIExitThreshold Valor Padrão: RSIExitThreshold 95 Index: i Current Bar. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. RSIExitThreshold 70, 98, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIEntryThreshold 2, 30, Passo 1 RSIExitThreshold 70, 98, Passo 1Final Forex Profit Com o RSI Rollercoaster O indicador de força relativa (RSI) é uma das ferramentas mais antigas e mais populares em análise técnica . Na verdade, se houvesse um salão de fama para os indicadores de análise técnica, o RSI certamente receberia o status de top-five. A sua capacidade de medir as viradas no preço, medindo as voltas no momento é inigualável por quase qualquer outra ferramenta na análise técnica. As configurações RSI padrão de 70 e 30 servem como avisos claros sobre o território de sobrecompra e sobrevenda. O RSI rollercoaster é uma configuração que pode tirar proveito dessas voltas no mercado. Leia em como cobrimos esta estratégia e mostramos como ela funciona em exemplos comerciais reais. (Para leitura de fundo, veja Momentum e Índice de Força Relativa e Uma Introdução ao Indicador de Força Relativa). Antecedentes O objetivo da montanha-russa RSI é colher pontos de pares de moedas ligados ao alcance. Em primeiro lugar, esta configuração funciona melhor em um ambiente de alcance, quando as leituras de sobrecompra e sobrevenda são muito mais prováveis ​​de serem verdadeiros sinais de mudança de direção. A configuração também é muito mais precisa nas tabelas diárias do que em quadros de tempo menores, como gráficos horários. O principal motivo dessa diferença é que os gráficos diários incorporam muito mais pontos de dados em seus subconjuntos e, portanto, as voltas no momento tendem a ser mais significativas em prazos mais longos. No entanto, a estrutura assimétrica entre risco e recompensa nesta configuração faz com que os intervalos de tempo mais curtos sejam considerados. Basta ter em mente que, embora a instalação falhe muito mais freqüentemente nos gráficos horários de curto prazo do que nos diários, as perdas geralmente serão muito menores, mantendo o risco global gerenciável. As regras para uma leitura de RSI Long Trade devem ser inferiores a 30. Aguarde até uma vela para formar e fechar com uma leitura de RSI superior a 30. Vá longe no mercado ao abrir a próxima vela. Coloque sua parada no balanço baixo. Saia da metade da posição em 50 do risco e mova imediatamente a parada no resto para o ponto de equilíbrio. Sair do resto da posição quando uma das seguintes condições for atendida: Parado no ponto de equilíbrio. O comércio primeiro se move para o território de sobrecompra marcado por uma leitura de RSI superior a 70 e, eventualmente, cai daquela zona. Assim que RSI declinar abaixo de 70, venda no mercado no final dessa vela. As regras para uma leitura RSI de curto comércio devem ser superiores a 70. Aguarde até uma vela para baixo se formar e fechar com uma leitura de RSI inferior a 70. Vá curto no mercado ao abrir a próxima vela. Coloque o batente no alto do balanço. Saia da metade da posição em 50 do risco e mova imediatamente a parada no resto para o ponto de equilíbrio. Sair do resto da posição quando uma das seguintes condições for atendida: Parado no ponto de equilíbrio. O comércio primeiro se move no território de sobrevenda marcado por leituras de RSI de menos de 30 e, em seguida, eventualmente se levanta dessa zona. Assim que o RSI aumenta acima de 30, compre no mercado no final dessa vela. A chave para esta estratégia RSI - versus a interpretação tradicional do RSI, que simplesmente troca níveis de sobrecompra ou sobrevenda - é primeiro procurar uma vela de reversão, o que nos fornece um sinal de exaustão antes de negociar. Desta forma, somos impedidos de escolher prematuramente uma parte superior ou inferior e, em vez disso, aguardamos a confirmação do indicador. Note-se que a montanha-russa RSI foi projetada para espremer tanto quanto possível o comércio de viragem. Em vez de fechar imediatamente uma posição quando se desloca de oversold para overbought, o RSI roller coaster mantém o comerciante no mercado até o preço mostrar um sinal de exaustão. Às vezes, um movimento forte gerará vários períodos consecutivos de leituras de RSI sobrecompra, e esta configuração é especificamente destinada a capturar parte desses movimentos potencialmente lucrativos. Note-se também que a montanha-russa RSI está quase sempre no mercado, já que a regra para a liquidação de um gatilho longo é a criação de uma nova posição curta. As únicas duas vezes que esta configuração permanece fora do mercado é quando o comerciante é parado fora de sua posição em um sinal falso ou quando ele é parado no ponto de equilíbrio na segunda metade de sua posição. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos. (Figura 1: RSI Rollercoaster, AUDJPY Fonte: FXtrek Intellicharts No nosso primeiro exemplo (Figura 1), olhamos para o par de moedas AUDJPY de aproximadamente 12 de dezembro, para obter mais informações sobre o RSI e a força do mercado, veja nosso Market Strength Tutorial. 2005, até 1º de abril de 2006. Em 12 de dezembro, o par grava uma leitura RSI de 73,84, mas no final da próxima vela o RSI cai para 48,13 e ficamos curtos em 88,57. Nossa parada é ajustada no máximo mais alto imediato de 91,33, ou 276 pontos de volta. Nosso primeiro alvo é fixado em 50 dos nossos riscos, ou 138 pontos a seguir. O próximo dia, o par colapsa ainda mais e nosso primeiro objetivo de lucro é realizado. Em seguida, movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e permanecemos na posição até RSI chegar ao território sobrevoado. Em 27 de dezembro de 2006, o RSI sai das leituras severamente sobrevendidas abaixo de 30 a 30.70. Saímos da segunda metade do comércio em 85.01, colhendo 356 pontos. Imediatamente, iniciamos uma posição longa ao mesmo preço que a montanha-russa RSI já indicou uma configuração de compra. Nossa parada está definida no mínimo mais próximo de 84.51. Nosso risco é um número relativamente pequeno de 50 pontos e, portanto, nosso primeiro objetivo de lucro é um muito modesto de 25 pontos, que alcançamos na próxima vela quando os preços aumentam para 85,26. Movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e permanecemos no comércio por mais de um mês até 6 de fevereiro de 2006, quando o RSI sai do território de sobrecompra e liquidamos o restante da nossa posição em 88,23 para um lucro de 322 pontos. Novamente, vendemos imediatamente ao mesmo preço para estabelecer um novo curto, conforme a configuração. O ponto alto de 89.34 serve como nossa parada. O primeiro alvo de 87,68 é alcançado no dia seguinte, pois bancamos 55 pontos. Saímos do resto da posição em 84.01 quando o RSI retorna novamente do seu nível de sobrevenda. A segunda metade da posição produz um ganho de 422 pontos. Em suma, o RSI rollercoaster gera um respeitável 660 pontos (13192) ao longo de um prazo de quatro meses. Alguns comerciantes podem não ter paciência suficiente para negociar a montanha-russa RSI em gráficos diários, então o próximo exemplo da configuração está em gráficos de quatro horas. Figura 2: RSI Rollercoaster, EURUSD Fonte: FXtrek Intellicharts No gráfico de quatro horas do EURUSD (Figura 2), vemos o RSI rollercoaster funcionar bem novamente. Começamos em 21 de março de 2006, como RSI, depois de passar algum tempo na zona de sobrecompra acima de 70, finalmente cai abaixo desse valor, provocando uma pequena ordem no mercado em 1.2178. A parada de swing-high é extremamente próxima em 1.2208, permitindo-nos arriscar apenas 30 pontos no comércio. Nosso primeiro alvo em 1.2163 é atingido dentro da próxima vela e nós movemos a parada para o ponto de equilíbrio e seguimos o comércio. O par acabou por negociar até 1.2035 antes de recuperar o impulso ascendente, e podemos fechar a segunda metade da posição com um lucro adicional de 138 pontos. Em seguida, vamos imediatamente ao mesmo preço. Desta vez, nosso risco é consideravelmente maior em 100 pontos, já que o balanço é baixo em 1,1935. No entanto, o par sobe de forma constante e alcançamos o nosso primeiro alvo com facilidade, saindo em 1.2085 para um ganho de 50 pontos. Em seguida, ficamos no comércio até que as regras da configuração nos forçam a liquidar no ponto de equilíbrio. Em suma, neste exemplo da montanha-russa RSI, podemos colher um total de 203 pontos enquanto arrisca apenas 260 pontos. Embora nesta sequência a relação de recompensa de risco seja um pouco menor do que 1: 1, o aspecto de alta probabilidade desta configuração geralmente garante uma expectativa positiva global. (Para obter mais informações em gráficos, consulte o nosso Tutorial de Análise de Padrões de Gráficos.) O RSI em um curto período de tempo Virando agora para o período de uma hora, vemos que a montanha-russa RSI é muito pior no curto prazo. A partir de 3 de abril de 2006, a configuração desencadeia um curto em 1.3090 com uma parada de 35 pontos no máximo de 1.3125. O comércio se move quase que instantaneamente, e podemos cobrir rapidamente a metade da posição para obter lucro de 17 pontos. Novamente, movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e permanecemos no comércio todo o caminho até 1.2902, colhendo 197 pontos no processo. No entanto, antes de celebrarmos com muita rapidez, a configuração desencadeia um longo comércio imediato e gera três paradas consecutivas, já que o RSI pica acima do nível 30 para retrair novamente o território sobrevendido. No geral, perdemos -28, -36 e -47 pontos por vezes dois lotes. A perda cumulativa menos 222 pontos. As três derrotas negam totalmente a nossa grande vitória e, na verdade, ficamos no final da corrida por oito pontos. Para adicionar insulto à lesão, quando o par faz uma virada para o lado oposto, perdemos a entrada porque o rali começa a partir de valores RSI acima de 30 e nossa configuração não desencadeia um sinal. Figura 3: RSI Rollercoaster, USDCHF Fonte: FXtrek Intellicharts Uma solução para este problema é simplesmente não trocar a montanha-russa RSI em prazos de menos de quatro horas de duração. Esta configuração foi projetada para capturar grandes turnos na ação de preços e funciona melhor nos mercados de limites de mercado que passam consistentemente de overbought para estados de sobrevenda. Os gráficos horários são simplesmente muito sensíveis para o indicador, gerando muitos sinais de falso altifalante quando os preços se pausam ao invés de mudar de direção. Ajustes para quadros de tempo mais curtos Nas tabelas horárias, é muito mais fácil para o RSI trabalhar com as condições temporárias de sobreposição de carga sem fazer uma verdadeira vez. No entanto, a configuração ainda pode ser produtiva para comerciantes de prazo mais curto se adicionarmos algumas modificações. A chave para tornar o RSI rollercoaster bem sucedido nos prazos horários ou mais curtos é nunca assumir riscos maiores que 30 pontos em qualquer comércio. De fato, 30 pontos de risco devem ser o máximo que o comerciante está disposto a absorver em qualquer comércio determinado. Idealmente, o risco em qualquer versão horária da montanha-russa RSI não deve ter mais de 15 pontos. Essa mudança, é claro, forçará os comerciantes a deixar passar muitas configurações, mas, por outro lado, eles poderiam suportar três ou até quatro perdas consecutivas consecutivas, com apenas danos mínimos à sua equivalência e apenas um bom comércio de 100 pontos Ou mais colocaria a conta de volta ao território positivo. Nos intervalos horários, a relação sinal-ruído aumentará inevitavelmente, é vital minimizar as muitas perdas prováveis ​​para manter uma expectativa positiva na configuração. Figura 4: RSI Rollercoaster, GBPUSD Fonte: FXtrek Intellicharts Finalmente, dê uma olhada na montanha-russa RSI nas paradas horárias GBPUSD durante o período de 27 de março de 2006 a 29 de março de 2006. Seguiremos as mesmas regras que as descritas Acima, com uma modificação: se nosso risco exceder 35 pontos, não iremos negociar. No dia 27 de março, às 1:00 da manhã, desencadeamos uma venda curta em 1.7458, arriscando 24 pontos. O comércio vai contra nós, e nós ficamos parados quando o par funciona com a condição de sobrecompra e negocia mais alto. Mais tarde no dia, recebemos um segundo sinal e mais uma vez ficamos em 1.7477. Nosso risco é um minúsculo 10 pontos. Nós estabelecemos nosso alvo em 50 de risco e cobremos a primeira parte do comércio em 1.7472, movendo a parada para o ponto de equilíbrio. Mais uma vez, o comércio se afasta de nós, mas cobrimos nosso ponto de entrada e, para todos os efeitos, o comércio se transforma em um risco em vez de outro perdedor. Cerca de meio dia em 28 de março, obtemos um terceiro sinal para baixo em 1.7504. Desta vez, o risco é um número considerável de 32 pontos, mas é apenas dentro de nossa auto-imposta regra de controle de risco de 35 pontos. Nós cobrimos a metade do cargo em 1.7488, obtendo 16 pontos, e seguimos o comércio até 1,7315, colhendo 189 pontos muito impressionantes na segunda metade do comércio. O ganho total dessa incursão de três dias na negociação da libra é de 162 pontos, mas note que a maior parte dos lucros foram compensados ​​pela meia metade final do terceiro comércio. Na verdade, esse movimento de 189 pontos foi responsável por mais de 90 de todos os ganhos comerciais da instalação. O resto do tempo perdemos um pouco ou essencialmente quebramos mesmo. Conclusão A montanha-russa RSI é uma configuração de baixa probabilidade de alta recompensa. Como tal, exige que o comerciante tome tantos negócios quanto suas regras de controle de risco permitirão otimizar a chance de conquistar a grande vitória. O comerciante também deve assumir riscos muito pequenos e altamente definidos enquanto espera pacientemente pelo comércio de grandes lucros. Na montanha-russa RSI, metade do valor da estratégia vem das próprias regras, enquanto a outra metade é derivada de uma abordagem rigorosa de gerenciamento de dinheiro.

Martingale forex hedging strategies

Anti-Martingale Hedge System: 490 Pips No Drawdown Eu quero falar sobre um sistema que produziu 490 pips no mês passado, sem redução. A razão pela qual eu estou mostrando isso para você é porque eu gostaria de qualquer contribuição sobre se o sistema não funcionaria, ou para solicitar sua opinião sobre como melhorar. Aqui estão as regras: Digite long .01 às 2200 GMT (este primeiro comércio em uma conta demo) Digite curto .01 às 2200 GMT (este primeiro comércio em uma conta demo) No dia seguinte às 22:00 GMT: Insira long .02 às 2200 GMT (Assumindo que os ontem ganhavam há muito tempo) Digite curto .01 às 2200 GMT (assumindo que os ontem perderam baixos) Ambos ganham lucro e a perda de parada é de 30 pips. Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para trocar isso em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. O ímpeto para este sistema veio do fio Jimbos, que usa uma abordagem Martingale para isso, e pode ser encontrado aqui: aqui O problema que encontrei com este sistema original, como acontece com qualquer sistema Martingale, é o grande desconto. Esta redução foi um pouco atenuada pelo fato de que sempre houve uma vitória associada a todos os negócios, mas os lotes crescentes no lado perdedor produziram grandes remessas. Por isso, eu decidi (com base na entrada de outros nesse segmento) para testar este sistema usando uma estratégia anti-martingale em vez disso (adicionando aos vencedores em vez de perdedores). Estou anexando os resultados que mostram um aumento de 490 pips sem redução. Também posso enviar-lhe os resultados originais do Jimbos que estão em uma folha do Microsoft Excel se você me enviar seu endereço de e-mail. Não podemos enviar arquivos do Excel neste fórum ou eu simplesmente os publicarei aqui. (Por favor, me dê um dia ou mais para voltar com você se perguntar o arquivo.) Não sei como trabalhar com o Excel para que meus resultados apareçam em uma planilha. Se alguém o fizer, eu apreciaria uma cópia da planilha com instruções sobre como registrar essas negociações na planilha, para que possamos fazer mais testes. Então, examine o anexo (meus resultados), peça o arquivo original do Jimbos e forneça quaisquer comentários que você possa ter. P. S. Não sei qual a moeda que o Jimbo usou inicialmente para esses resultados, então não pergunte. Obrigado por seus comentários aqui. No entanto, estou me perguntando uma coisa. Você entendeu esta parte das regras dobrar o comércio vencedor até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para trocar isso em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuou a duplicar. Você, obviamente, não entende o Gerenciador de lotes do negociante. Aqui está o cálculo correto se você duplicar os vencedores. Anexou formato zip com zíper para você. Você deve ter deixado de fora a posição de ganho dobrada no cálculo quando o mercado TURN AROUND Desculpe para mostrar a verdade. Qualquer coisa de martingale que você possa me perguntar. Obrigado por seus comentários aqui. No entanto, estou me perguntando uma coisa. Você entendeu esta parte das regras dobrar o comércio vencedor até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para trocar isso em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuou a duplicar. ESTÁ BEM. Antes do final do dia dos 1.60 lotes, como você conhece o mercado NÃO TOMARÁ TIROS 96pips Tenha em mente, não estou tentando lutar aqui. Eu apenas estou tentando dar-lhe um ponto. Eu poderia estar errado. Porque em direção ao final do dia para o lote de 0,80, ainda estavam com grande lucro, como você determina que podemos fazer COMPRAR nesse dia por 1.60 lot. Agora, adicionei o lote 0,10 para a conta demo que não estava usando. Veja o que aconteceu se o trocar para a conta ao vivo ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem dificuldades. Ps: se você ainda pensa que estou errado, você pode executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você mora com ele. Especialmente o melhor com alguns dias retros em uma tendência, e um retracement rápido dentro de uma semana. Sim, nenhum sentimento duro, isso é o que eu procuro é descobrir se estou perdendo alguma coisa. Mas, nos resultados publicados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi de 0,4 tamanho de lote. Estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com designação sobre quais negócios foram na demo. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo quanto no curto para o próximo comércio, e fazemos isso na demo. Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses negócios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale. Davidke20: OK. Antes do final do dia dos 1.60 lotes, como você conhece o mercado NÃO TOMARÁ TIROS 96pips Tenha em mente, não estou tentando lutar aqui. Eu apenas estou tentando dar-lhe um ponto. Eu poderia estar errado. Porque em direção ao final do dia para o lote de 0,80, ainda estavam com grande lucro, como você determina que podemos fazer COMPRAR nesse dia por 1.60 lot. Agora, adicionei o lote 0,10 para a conta demo que não estava usando. Veja o que aconteceu se o trocar para a conta ao vivo ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem dificuldades. Ps: se você ainda pensa que estou errado, você pode executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você mora com ele. Especialmente o melhor com alguns dias retros em uma tendência, e um retracement rápido dentro de uma semana. Sim, nenhum sentimento duro, isso é o que eu procuro é descobrir se estou perdendo alguma coisa. Mas, nos resultados publicados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi de 0,4 tamanho de lote. Estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com designação sobre quais negócios foram na demo. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo quanto no curto para o próximo comércio, e fazemos isso na demo. Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses negócios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale. Ermm. Então você conserta o TP e o SL. 30, 60 Ou isso é apenas um exemplo. Mas eu prefiro que você o execute com dados de troca ao vivo melhor. Porque, no final, você verá algo como meu gráfico. 4 dias para baixo, nós realmente ganhamos grandes lucros, demoramos apenas um dia, chegamos em 1.60 lotes e o mercado foi revertido por 96 pips. Tudo o que aconteceu Você colocou isso para praticar até agora Ou apenas uma ideia em bruto, você queria que as pessoas o testassem Você pode publicar exemplos de quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas Quando você puxa o plug Você pode publicar exemplos de Quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas Quando você puxa o plugue HI lfcxtrader, sim, os exemplos estavam no arquivo do Word anexado, o que teria sido muito mais claro se pudesse estar em uma planilha. O arquivo de Word anexado eram negócios reais que Jimbo fez e como eles teriam acabado usando a estratégia anti-Martingale. Novamente, nunca chegamos acima .04 lotes. Este é o melhor uso de uma conta demo. Bom trabalho. Você está usando o Demo como uma ferramenta verdadeira. Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para trocar isso em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. Se os SLs fixos e TPs não estiverem ajustados por ATR, tenho certeza que você pode concordar com o movimento. Hmmm diga no EURGBP. Versos do GBPJPY é bastante diferente do sol: Obrigado Dreamliner por começar um novo tópico sobre isso. Anexado no zip Versão 1, é o arquivo excel do meu entendimento do sistema com incremento de lotes 0,1 0,2 0,3, incluindo os dias de demonstração que não são necessários ao vivo, em qualquer caso, achei que a rede total era de 270 pips (30 pips) com Lote máximo de 0.3 (começando com 0.1), há 9 séries concluídas com uma vitória, então 9 30 pips 270 pips. Também em Zip versão 2, esta versão deve seguir exatamente suas regras com incremento de lote 0,1 0,2 0,4, de modo que 330 pips lucros e máximo 0.4. Eu adicionei uma coluna com L ou S, o que significa que o mercado foi de 30 pips para Long ou 30 pips para Short, agora, desde que você tenha 2 L ou 2 S em uma linha, você completa uma série e faz seu passo pip lucro 30 pips nesse caso. Sunwest, obrigado por fazer esta folha de excel, bem como a sua publicação anterior, explicando o sistema. 210 pips em 20 dias equivale a 10,5 pips dia. Minha única preocupação foi que você fará com certeza dias em que ambas as pernas, longas e curtas, serão interrompidas, devido à propagação, minha pergunta é ter sido levada em consideração. O que você faz, no dia seguinte, talvez precisemos minues 60 ou pips do total. De meus testes nas costas, acho que você recebe 1 ou 2 dias por mês como este. Além desses Cavalheiros, se alguém pode ter certeza de obter 10,5 pips por dia com baixas baixas, e com a beleza do forex sendo líquido, acho que não está mal. Apenas entre com lotes maiores. Dreamliner, eu não sabia como você acabou com 490 pips, por favor, você pode esclarecer gentilmente, talvez eu esteja perdendo algo, faz muito tempo que eu fui para a escola. Obrigado a todos por contribuir. Forex Trading The Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o 18 século. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogos dos casinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar 100 rentabilidades, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o potencial ganho. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muitos dos trabalhos feitos na martingale foram feitos por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas lucrativas 100. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, um comércio vencedor irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica dos martingales, dando ao jogo mais do que dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você eventualmente, dada uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda em cabeças e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia é baseada na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está em zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu capital inicial inicial inicial. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para terminar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Embora você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um claro exemplo de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para trocar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD atingir 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Porque a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pela qual a estratégia da martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor atual nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite que os comerciantes compensem uma parcela de suas perdas com juros. Isso significa que um negociante de martingale inteligente pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com uma grande quantidade de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode ajudar a reduzir seu preço de entrada médio. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes de poder obter lucro ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de negociação da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Trumponomics é um termo para as políticas econômicas do presidente Donald Trump. Um sistema de saúde organizado que oferece benefícios de saúde a todas as pessoas em uma região especificada. Muitos países, tais. A reunião anual do Fórum Econômico Mundial hospedada em Davosa, pequena cidade de esqui em Suíça, em janeiro, está cada ano.

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Oficialmente regulamentado opções binárias Websites nos EUA 8211 Legalidade 8211 Licenças 8211 Regulamentos NYSE, NADEX, CBOE e outras operações regulamentadas Trading Legal Primeiro, antes de começar a falar sobre corretores offshore, vamos esclarecer a questão de se as opções comerciais de negociação nos EUA É legal em tudo. Não só é legal, mas há realmente vários sites de opções binárias oficialmente regulamentadas que são operados por centrais localizadas nos EUA. Eles foram aprovados a partir de 2007-2008 pela Clearing Corporation e pela Securities and Exchange Commission. Esses sites legalmente regulamentados incluem a American Stock Exchange (Amex), a North American Derivatives Exchange (Nadex) ea Chicago Board Options Exchange (CBOE). De modo que lá limpa a questão lamacenta de se negociar opções binárias é legal nos EUA em tudo. Isto é. Se você está começando a negociar, uma agência governamental que você deve saber sobre os EUA Commodity Futures Trading Commission. Ou CFTC. A CFTC trabalha em estreita colaboração com a National Futures Association (NFA) para regular as atividades de negociação. Neste momento no entanto, você não vai encontrar qualquer corretores offshore que são regulamentados com o CFTC. Há corretores que estão trabalhando em tornar-se regulamentado com o CFTC. Mas agora os regulamentos simplesmente não são todos claramente definidos, e uma vez que o terreno ainda está sendo estabelecido, a maioria dos corretores offshore não são regulamentados nos EUA ou em qualquer outro país como corretores de opções binárias. Dito isto, alguns corretores offshore são regulamentados em seus respectivos países (a maioria dos corretores são regulados por um país em algum lugar da UE). Mas geralmente sob as leis que regem outros tipos de entidades financeiras, como casinos ou bancos privados. Isso fornece um nível de proteção, mesmo que não seja específico para atividades de negociação. Se um corretor offshore afirma que é regulamentado com o CFTC, você deve ser muito suspeito. Com o tempo, algumas dessas alegações podem ser factuais, mas agora, elas não são. Você pode pesquisar qualquer negócio no diretório no site da CFTC e confirmar se o negócio é ou não regulamentado pela CFTC. Corretores que esquivar questões sobre regulamentos geralmente não são regulamentados em tudo. Não há realmente nenhuma razão para não estar em primeiro plano sobre isso, uma vez que não por si só indicar uma falta de boa-fé. Então, se um corretor se recusa a responder às suas perguntas sobre a regulamentação, você provavelmente deve evitá-los, uma vez que eles podem se sentir culpado sobre a maneira theyve sido tratar seus clientes. Se um corretor admite a você adiantado que não são regulados, que indica realmente mais trustworthiness desde que é honesto e forthright. Porque os corretores binários regulados Offshore evitam clientes dos EUA Como o tempo progride nos anos novos do mercado binário das opções, os corretores regulados de CySEC (um país da UE) não são permitidos mais aceitar clientes dos EUA. I8217m falando especificamente sobre sites como Banc De Binary, que deixou o mercado dos EUA em janeiro de 2017 e sites como 24option que também não mais levar o tráfego dos EUA. Eles (BancDeBinary) foram subsequentemente processados ​​em junho do mesmo ano pela CFTC para solicitação de clientes dos EUA. Outro corretor stalwart do tempo longo, 24option parou de aceitar o tráfego dos EU em junho de 2017. Então não demasiado mais tarde um de nossos favoritos longos do tempo saiu igualmente, TradeRush. Por que tantos corretores se recusam a oferecer seus serviços aos clientes que operam nos EUA se negociar opções binárias é legal para os comerciantes dos EUA A razão tem a ver com uma declaração específica CFTC sobre opções de commodities. A redação é um pouco confusa, e alguns corretores apenas preferem orientar clara para que eles não cometam um erro e perturbar a CFTC: É contra a lei para solicitar EU pessoas para comprar e vender commodity opções, mesmo que eles são chamados de previsão contratos , A menos que eles estejam listados para negociação e negociados em uma troca CFTC-registrados ou a menos que isento legalmente. 8221 O que você pode coletar a partir desta Basicamente, uma empresa (offshore ou de outra forma) deve ser registrado com a CFTC ou que a empresa não pode permitir que você Para negociar opções de commodities em outras palavras, moedas e commodities. É por isso que você vai notar que a maioria dos corretores offshore que aceitam os clientes dos EUA só permitirá que você comércio de ações e índices (acho StockPair). TradeRush e alguns outros corretores são os poucos que estamos atualmente recomendando em nosso site que não aceitam os clientes dos EUA. Estas empresas já estão a falar com a CFTC sobre o registo, no entanto, e uma vez que essas negociações concluem, há uma boa chance de podermos adicioná-los a esta lista também. Os corretores listados acima se mostraram confiáveis, transparentes e confiáveis. Se você começar sua busca com os corretores nós alistámos em BestBinaryOptionsBrokers. Você será capaz de evitar os golpes e desfrutar de grandes recursos e serviços de um corretor offshore. Você pode aprender mais sobre esses corretores lendo nossa página de revisão de corretores rápidos. Desfrute de negociação de opções binárias nos EUA BestBinaryOptionsBrokers 8220Top 10 Brokers de Opções Binárias EUA 20178221 Os corretores acima aceitam comerciantes de todos os estados nos EUA, exceto OptionFair e TradeRush. Saiba mais sobre eles em nossas opções de opções binárias US Binary Options Brokers Lista superior dos corretores de opções binárias amigáveis ​​dos EUA. Melhores corretores dos EUA e sites de negociação de opções Como uma das principais opções de binários notícias e sites de informações que temos um monte de visitantes do site que são Acessando nosso site de muitas partes diferentes do mundo, no entanto, você deve ser um dos nossos visitantes do site com base nos EUA que estão buscando informações sobre sites de opção binária, em seguida, permitir-nos entrar em um pouco mais detalhes no que diz respeito ao que você deve estar procurando De qualquer site de negociação de Opções Binárias. Temos o prazer de informá-lo que cada opção de Binário Broking e Trading site que está listado no nosso site tem sido escolhidos a dedo por nós e, como tal, você vai encontrar cada um deles vai oferecer-lhe todas as qualidades a seguir. Lista de Top 10 US Binário Opção Sites para 2017 Comércio agora Review Depósito: 250 Pagamento: 95 Depósito: 200 Pagamento: 90 Depósito: 250 Pagamento: 91 O primeiro e mais importante aspecto de qualquer opção binária negociação site que você deve estar procurando é Confiança, a negociação em todas as formas de diferentes opções não é certamente uma coisa nova e, como tal, você deve estar à procura de qualidade corretagem e sites de negociação que têm um histórico sólido e confiável no que diz respeito ao pagamento de seus clientes rapidamente quando você deseja retirar qualquer Lucros. Se você estiver baseado nos EUA, então é igualmente importante que você selecione um site de negociação de opções binárias que lhe oferecerá uma gama de opções de depósito, bem como opções de retirada que lhe permitirá financiar sem problemas a sua conta com eles e também pagá-lo rapidamente . 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Como usar a relação de risco de recompensa, como um conteúdo profissional neste artigo A relação de recompensa para risco (RRR, ou recompensa: razão de risco) é um tema de negociação muito controverso e, embora alguns comerciantes afirmem que a relação de recompensa: risco é totalmente inútil, Outros acreditam que é o Santo Graal na negociação. No artigo a seguir, explicamos como usar o índice de risco de recompensa corretamente, compartilhe alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistifice as idéias por trás da recompensa: razão de risco. Mitos em torno da recompensa: razão de risco Mito 1: O r eward: taxa de risco é inútil Você frequentemente lê que os comerciantes dizem que a relação risco-risco é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Embora, a relação de recompensa: risco por si só não tem valor, quando você usa isso em combinação com outras métricas de negociação, ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociação mais poderosas. Sem conhecer a recompensa: razão de risco de um único comércio, é literalmente impossível negociar de forma rentável e logo você aprenderá o porquê. Mito 2: Boa vs má recompensa: razão de risco Com que frequência você ouviu alguém falar sobre uma relação de recompensa de risco mínimo genérica e aleatoriamente escolhida. Mesmo os livros de negociação populares geralmente afirmam que os negócios com uma recompensa: razão de risco menor do que 2: 1 ou 3 : 1 deve ser evitado. Isso é muito errado e pode até levar a um declínio no desempenho das negociações. Sempre que você lê algo assim, deixe o site imediatamente. Como veremos em breve, a melhor recompensa: o risco depende apenas da sua própria estratégia de negociação e do seu desempenho, e em nada mais. Não há nada como recompensa boa ou ruim: razões de risco. Mito 3: Paradas mentais e não usar paradas é melhor Uma vez que um comerciante está ciente de como o conceito da recompensa: a relação de risco funciona, ele verá que a negociação lucrativa sem ter um nível de preço exato e fixo para sua parada é impossível. Somente se você souber onde você irá colocar sua ordem de parada antes de entrar no comércio, você poderá calcular sua recompensa: razão de risco, a winrate exigida e julgar se uma troca tem uma expectativa positiva para você ou não, nós o conduzimos através de um exemplo abaixo. As ordens de perda de parada mental não funcionam. Mito 4: Don8217t justificar negociações ruins com grandes razões de risco de recompensa Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais próxima, eles podem facilmente aumentar sua relação de recompensa: risco e, portanto, aumentar a expectativa de desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim. Usar uma ordem de lucro mais ampla significa que o preço won8217t pode alcançar a ordem de lucro com facilidade e você provavelmente verá um declínio no seu winrate. Por outro lado, definir o seu fim mais próximo aumentará a quantidade de paradas prematuras e você será expulso das negociações muito cedo. Os comerciantes aficionados muitas vezes justificam negócios ruins em que eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: taxa de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um comércio ruim não se torna aceitável de repente ao esperar aleatoriamente alcançar uma recompensa maior: razão de risco. Você pode justificar um mau comércio com uma recompensa potencialmente grande: taxa de risco. Um mau comércio sempre é um mau comércio. De modo básico, a relação de risco: risco mede a distância da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distâncias (o vídeo abaixo). mostra que). Quando você conhece a relação de recompensa: risco para o seu comércio, você pode calcular facilmente o winrate necessário (veja a fórmula abaixo). Você pode ver rapidamente se a relação de recompensa: risco é grande o suficiente para sua winrate histórica ou se você deve ignorar esse comércio quando a relação de recompensa: risco é muito pequena. Winrate 1 mínimo (1 Recompensa: Risco) Recompensa Requerida: Rácio de Risco (1 Winrate) 8211 1 Exemplo 1: Se você inserir uma negociação com uma recompensa 1: 1: taxa de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50 para ser um Comerciante lucrativo: exemplo 2: se o seu sistema tiver um winrate histórico de 60, você precisa de uma recompensa: taxa de risco de 0,6. 1 para alcançar uma expectativa de longo prazo: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet para recompensa: razão de risco e winrate Os comerciantes que entendem essa conexão podem rapidamente ver que você não precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: razão de risco para fazer Dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórica, sua negociação proporcionará uma expectativa positiva. A recompensa dinâmica: razão de risco 8211 conceitos avançados Quando você está em um comércio e o preço começa a se mover em seu favor, a recompensa: o índice de risco do comércio diminui, uma vez que a distância do preço atual para o seu aumento de parada aumenta. Uma recompensa em declínio: a relação de risco leva a uma variedade de métricas de risco em mudança que exploraremos agora. Pouco antes do preço estar prestes a atingir sua ordem de lucro, a relação de recompensa de risco é pior e a decisão de negociação correta pode se tornar muito difícil. A questão então se torna, você ganha lucro antecipadamente e não corre o risco de devolver seus lucros não realizados, você ainda acredita em sua idéia de comércio e deixa-a correr, ou você move sua parada para proteger seu comércio e aguardo. Não há resposta correta ou errada a esta questão, é importante estar ciente da dinâmica aqui e analisar como o gerenciamento de posições e a tomada de lucro influenciam seu desempenho no longo prazo. Sair de negócios corretamente pode fazer uma grande diferença em seu desempenho. Abaixo, agora vamos orientá-lo através de um exemplo de comércio e mostrar-lhe como os parâmetros de risco de uma mudança de comércio quando o preço se move. Um passo a passo, exemplo de comércio, como usar a razão de risco de recompensa 1) Você insere uma negociação Por causa do argumento, digamos que estamos entrando no curto comércio na ruptura do pinbar. Nesse ponto, o índice de recompensa de risco é de 2: 1 (240120) eo nosso mínimo exigido é de 33,3 (11 2). Isso significa que, se o seu histórico winrate for maior do que 33.3, podemos conquistar o comércio com segurança. Se o seu winrate fosse menor, no entanto, você teria que ignorar a configuração, mesmo quando tiver todos os critérios de entrada para ele e não violar suas ordens para fabricar uma recompensa maior: razão de risco que não faz sentido. 2) O preço se move a seu favor 8211 a recompensa: o índice de risco declina Depois que o preço se moveu a nosso favor, você deve reavaliar a situação. Se você deixar a ordem de perda de parada em seu nível inicial, a nova recompensa: taxa de risco cai para 0.2 (60270) e a winrate necessária agora é 83 (11 1.2). Os comerciantes conseguem isso errado: você tem que estar ciente do fato de que você não está negociando com dinheiro livre quando seu comércio é lucrativo. A maioria dos comerciantes acredita que, a menos que tenham fechado o comércio, o dinheiro que eles vêem em seu PampL flutuante não está absolutamente errado. Uma vez que você começa a tratar o dinheiro no PampL como seu dinheiro, você deve proteger o fato de ser comerciante significa gerenciar o risco e maximizar o pagamento final. Pergunte-se as seguintes perguntas ao tomar decisões no meio do comércio: Qual é a recompensa atual: razão de risco e o winrate necessário. Eu entraria no comércio com a perda de parada atual e tomaria os níveis de lucro e a relação atual de recompensa de risco, como é agora, se não , Existe um nível de preço razoável onde eu posso mover minha ordem de perda de parada para aumentar a recompensa: razão de risco. Se não, quais são as chances de preço alcançando seu lucro. Ainda está ficando bom ou está lutando em preços 3) Trailing your Pare o caminho certo Existem várias maneiras de parar e não há certo ou errado. O ponto mais importante é que você tenha uma abordagem sistemática que permita rastrear sua parada a níveis razoáveis, onde as chances de apertos prematuros são minimizadas. No nosso exemplo, arrastámos a parada acima das alturas anteriores da vela. Agora, sua nova recompensa: o risco aumentou para 1: 1 (6060) eo winrate exigido caiu para 50 (111). Outras formas e métodos que você pode usar para paradas de trilhas são: Swing highs e lows muito populares e efetivos Alto e baixo do dia Suporte e resistência Médias móveis especialmente úteis durante os períodos de mercado de tendências ATR como informação adicional. Parar a configuração de perda com base na volatilidade Com base nos padrões de preços naturais ou nas formações de gráficos 4) A recompensa realizada: razão de risco o R-Múltiplo O conceito de R-Múltiplo (que representa múltiplos de Risco) é semelhante ao valor de recompensa: risco, mas É mais uma métrica de desempenho que analisa negócios fechados. O R-multiple mede suas negociações em termos de risco, onde define a distância entre sua entrada e a perda de stop como 1R. Assim, um negócio que você encerra por uma perda no seu nível inicial de perda de parada é uma perda -1R. Um comércio vencedor que faz o dobro do valor do seu risco inicial (uma razão 2: 1 de risco: risco) seria um comércio 2R. Você obtém a ideia O conceito múltiplo R é realmente útil quando você começa a comparar sua recompensa inicial: razão de risco para o múltiplo R completo. Se você superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferença entre a recompensa inicial: risco e o múltiplo R-final, você deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia. Você está excessivamente otimista? Vocês fecham negociações muito cedo? O que está acontecendo exatamente. Essas idéias são inestimáveis ​​e eles farão uma grande diferença em sua negociação, a maneira mais fácil de descobrir o que está funcionando ou não é consultando seu diário de negociação. O rácio de recompensa-risco: a ferramenta de gerenciamento de risco final O conceito de recompensa: a relação de risco é muito mais do que apenas dividir sua distância de lucro com sua distância de perda de parada e depois disparar para um número aleatório e alto. A relação recompensa: risco determina sua rentabilidade a longo prazo e é um conceito dinâmico. Os comerciantes profissionais (veja abaixo) se vêem como gerentes de risco e avaliando o risco e gerenciando a desvantagem devem ser sua principal prioridade. Recomendamos encorajá-lo a começar a prestar mais atenção aos seus parâmetros de risco planejados, realizados e intermediários e avaliar como você administra seus negócios. Se você quer brincar com diferentes estatísticas comerciais e ter uma melhor sensação de como os diferentes parâmetros comerciais interagem, confira o simulador de desempenho Edgewonk8217s ou use nossa calculadora de risco de recompensa. Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razão de risco Você sempre deve encontrar algo em que você pode distorcer a relação de risco de recompensa tão a seu favor que você pode fazer uma variedade de pequenos investimentos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe o mínimo de sorteio Dor de basura e oportunidades máximas para cima. Paul Tudor Jones Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando está errado. George Soros Francamente, não vejo mercados que vejo riscos, recompensas e dinheiro. Larry Hite É essencial aguardar trades com uma boa relação de recompensa de risco. A paciência é uma virtude para um comerciante. O juiz Alexandre Paul Tudor Jones tinha um princípio que costumava usar chamado 5: 1. Ele sabe que ele vai estar errado às vezes, então, se ele perde um dólar e tiver que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está em pé 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. Anthony Robbins em Paul Tudor Jones O mais importante é o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido irá dizer o mesmo. Marty Schwartz O problema com RiskReward é que você nunca pode conhecer a Recompensa, apenas o Risco. Qualquer recompensa potencial que você percebe é uma invenção completa da sua imaginação. É um argumento inteiramente inventado (não importa o quão difícil você tente justificá-lo 8211 estatisticamente ou de outra forma). Esta é uma verdade inevitável, uma vez que o mercado tem forças aleatórias agindo sobre ele em todos os momentos. Além disso, o RiskReward também é muito afetado pela habilidade do comerciante. Com isso quero dizer, existem muitos fatores emocionais que afetarão os comerciantes de diferentes habilidades durante o comércio. Por exemplo, se um comerciante percebe um comércio de 4 a 1 RR, entra e cedo na negociação decide sair (fora de pânico ou desconforto) e registra um pequeno lucro, o comércio não é mais um RR de 4 para 1, mais perto de 1 a 4 (se uma parada foi colocada a uma distância razoável da entrada). O mesmo vale para um comerciante que entra neste mesmo comércio e em algum momento durante o comércio vê uma atividade que é susceptível de negar o resultado positivo e as saídas com um lucro igual à distância de entrada para parar. Em outras palavras, um 11 RiskReward. Agora, a grande questão para esse comerciante é: uma vez que era apenas um 11, se você soubesse disso, você ainda teria assumido o risco RiskReward pode ajudá-lo psicologicamente e ajudá-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que você percebe antes da entrada é Completamente constituído. Disclaimer de risco Os Futuros de Negociação, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Créditos de imagem de termos completos: a Tradeciety usou imagens e licenças de imagens baixadas e obtidas através da Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Os gráficos comerciais foram obtidos usando o Tradingview. Stockcharts e FXCM. Projeto de ícones por Icons8Forex Rácio de recompensa de risco Atualizado em 19 de outubro de 2017 O que é um Risco: Razão de recompensa A razão de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, versus o quanto você pretende apontar como lucro alvo. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, sua relação de risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais falhou, sua conta pode suportar de uma vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, o amortizaria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação de recompensa de risco é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação 5:20, você poderia perder a metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente. Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EURUSD estiver em uma tendência de baixa e o preço se paralisou perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um lucro maior na direção de a tendência. Que Tipos de Risco Relação de Recompensa Deve um Comerciante Usar O tipo de razão de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre pudesse encontrar trades que tivessem recompensas altas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente. Ele franziu a testa para ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado inicial do que a saída segura. Quando se trata disso, depende de você como comerciante descobrir o tipo de relação de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é iniciante, mas não existe uma relação específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para as condições do mercado. Bottom Line: D o não deixar o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos.